Projets actuariels

Piloter ou accompagner vos projets de gestion des risques ou de modélisation en lien avec les métiers actuariels (qualité des données, mise en place d’outils actuariels, développement de nouveaux produits, etc.).

Conformité réglementaire

Accompagner à la mise en place de vos dossiers d’agrément auprès de l’ACPR et vous assister dans vos réflexions sur les sujets actuariels de règlementation prudentielle.

Tarification

Vous assister dans l’analyse de votre processus de souscription et dans la mise en place ou la validation de vos tarifs.

  • Tarification IARD : utiliser différentes méthodes (régression, GLM, etc.) pour affiner la segmentation de vos risques automobile, multirisque habitation, responsabilité civile et autres, et le tarif correspondant ;
  • Tarification des produits frais de santé : ajuster vos tarifs d’après votre expérience de sinistralité et vous accompagner dans l’évolution de votre offre ;
  • Tarification des produits prévoyance : vous accompagner dans l’élaboration du tarif de vos produits d’assurance Décès/Arrêt de Travail (Invalidité/Incapacité), tant individuelle que collective (salariés du secteur privé et agents des collectivités territoriales) ;
  • Tarification des produits dépendance : vous aider dans l’élaboration du tarif et le pilotage d’un risque complexe ;
  • Audit du processus de tarification : contrôler un outil de tarification, valider le respect de la gouvernance du processus de tarification, la conformité à la politique de souscription ;
  • Revue des processus de souscription : accompagner à la rédaction de la politique de souscription, contrôler sa mise en oeuvre auprès des collaborateurs, définir des procédures opérationnelles (mise en place d’indicateurs), émettre des recommandations dans le cadre de la fonction actuarielle ;
  • Réalisation d’une étude comparative : apporter une expertise de comparaison concernant les conditions générales de vos produits d’assurance et la tarification proposée ;
  • Calibrage en assurance-vie/épargne : proposer des outils de projection et de simulation (notamment des Générateurs de Scénarios Économiques) propres à vos produits d’assurance-vie, eurocroissance, retraite, etc.

Évolution de votre offre produits

  • Assurer le suivi technique : assurer le suivi de la rentabilité et la connaissance du profil de risques, mettre en place des indicateurs et évaluer leurs évolutions, assurer la cohérence entre la stratégie validée par les administrateurs et la réalité ;
  • Développer votre activité en optimisant votre positionnement, processus de gestion, etc. ;
  • Étudier la mise en place d’un nouveau produit type eurocroissance ;
  • Étudier les opportunités de nouvelles offres d’assurance comme les offres « famille » et les Nouveaux Véhicules Électriques Individuels ;
  • Appréhender les sujets d’actualité :  transition climatique, impacts du COVID.

Tables d'expérience

Construire ou contrôler la construction des lois de comportement de vos assurés (mortalité, survenance, maintien en arrêt de travail, entrée et maintien en dépendance, rachat) en appuyant sur la qualité et le retraitement des données, les techniques d’élaboration des tables et le backtesting, rédiger le rapport de construction permettant de justifier la loi obtenue.

Revue des programmes de réassurance

Analyser vos programmes de réassurance (revue des caractéristiques des traités, comparaison au marché) et apprécier leur pertinence au regard de vos besoins afin de vous apporter un outil de protection et d’optimisation de vos fonds propres et de votre solvabilité adapté.

Inventaire

Superviser des travaux d’inventaires, développer des outils de calculs.

  • Réalisation des comptes techniques et rédaction du rapport technique : réaliser ou contrôler le calcul des provisions, vous accompagner dans la réalisation du rapport technique en garantissant la documentation des calculs et l’appréciation de l’évolution des résultats ;
  • Etablissement du Best Estimate : estimer le montant des provisions via l’analyse de vos engagements, le contrôle des données, le choix des méthodes et des paramètres de calcul, l’analyse des résultats et rédiger les notes méthodologiques dans le respect de la règlementation ;
  • Revue du processus d’inventaire : contrôler vos outils au travers de comparaisons des résultats avec ceux issus de mes propres outils et de ma connaissance des langages de développement (SAS, R, VBA, etc.), contrôler la documentation du processus, identifier les responsabilités, les risques et les contrôles en place, optimiser et sécuriser le processus

Solvabilité 2

Pilier 1
  • Vous assister dans l’ensemble du calcul des best estimate (qualité des données, choix des hypothèses, interactions actif/passif, etc.) ;
  • Etablir un bilan prudentiel ;
  • Réaliser un état de passage des fonds propres S1 aux fonds propres S2 ;
  • Réaliser ou auditer les calculs de SCR, de ratio de solvabilité, optimiser les processus ;
  • Vous assister dans la mise en place du dossier USP auprès de l’ACPR.
Pilier 2
  • Auditer les provisions techniques et rédiger le rapport actuariel ;
  • Examiner l’adéquation de la formule standard avec votre profil de risque et apporter une analyse critique sur les hypothèses et méthodes employées ;
  • Réaliser ou auditer l’ensemble des travaux ORSA : établissement du business plan, projections des bilans, de la marge de solvabilité et de sa couverture, rédaction du rapport ORSA, documentation du processus ;
  • Définir l’appétence au risque, la décliner en limites de risque et tolérances, concevoir des méthodes d’évaluation du besoin global de solvabilité adaptées à l’activité ;
  • Vous aider à optimiser la marge de solvabilité (cession de portefeuilles en run-off, allocation d’actifs, réassurance, émission de titres) ;
  • Améliorer votre gouvernance en matière de qualité des données  (rédaction d’une politique écrite, d’un dictionnaire de données, cartographie des flux de données, évaluation des risques, mise en place de contrôles et d’indicateurs de qualité) ;
  • Etablir une cartographie des risques et définir des éléments de contribution à la gestion des risques, rédiger la politique de gestion des risques et accompagner à sa mise en pratique  (organisation, fonctions clés, gouvernance) ;
  • Rédiger les politiques écrites liées à la gouvernance et contribuer à leurs mises en oeuvre.
Pilier 3
  • Etablir les états réglementaires prudentiels QRT ;
  •  Vous accompagner dans la mise en oeuvre de l’industrialisation de vos procédures ;
  • Rédiger les rapports narratifs, SFCR et RSR.

IFRS 17

Vous accompagner sur les différents chantiers IFRS 17.

  • Interprétations normatives et granularité ;
  • Méthodologies et études d’impacts ;
  • Développement des modules de calcul des provisions (CSM, Fullfilment Cash Flows) ;
  • Mise en place des analyses de mouvements ;
  • Simulation des comptes de résultats et bilans, des calculs infra-annuels ;
  • Maîtrise de la volatilité en lien avec la norme IFRS 9 ;
  • Publications financières.

Gestion actif/passif

Proposer une analyse critique des positions prises par la direction financière et s’assurer que les orientations stratégiques définies pour l’allocation d’actifs sont adaptées aux engagements, aux risques de marchés et conformes aux principes de prudence et de contrôle interne définis par Solvabilité 2.

Transformation numérique

  • Utiliser les techniques actuarielles prédictives de data science pour mieux : tarifer, suivre les risques, identifier les comportements ;
  • Optimiser les processus métiers actuariat et gestion des risques.

Formations

Proposer des formations adaptées pour tous les niveaux, par thème, par exemple :

  • Assurances : présentation de l’assurance vie et de l’assurance non-vie, règlementation, etc. ;
  • Solvabilité 2 : les 3 piliers, ORSA, gouvernance, fonctions clés ;
  • Techniques actuarielles : méthodes de tarification, méthodes de provisionnement, construction de tables d’expérience, etc.

ou sur mesure en fonction de vos besoins.